Eso es correcto, cuando tienes el outlook abierto, el buzon en el servidor esta ocupado y no permite que el blackberry server los recoja para enviartelos.
Para guardar una copia en outlook, debes enviar una copia a ti mismo, o a otra cuenta en otro servidor. Si entras a la pagina
http://<proveedor>.blackberry.com donde <proveedor> es tu proveedor de telefonia (digitel, movilnet, movistar. etc) en la configuación de las cuentas, hay un campo que se llama CCo automatica, coloca hay la cuenta de correos donde enviaras los correos que envies desde el BB.